METODI STATISTICI PER LE DECISIONI ECONOMICHE

Attività formativa monodisciplinare

Scheda dell'insegnamento - Syllabus

Anno accademico di espletamento:

2014/2015

Anno accademico di offerta:

2014/2015

Anno di offerta:

2014

Studenti immatricolati:

2014/2015

Tipologia di insegnamento:

A scelta dello studente

Tipo di attività:

Opzionale

Corso di afferenza:

Corso di Laurea Magistrale in SCIENZE ECONOMICHE

Sede:

SASSARI

Settore disciplinare:

STATISTICA (SECS-S/01)

Crediti:

Anno di corso:

Docenti:

DELPINI Danilo

Ore di attivita' frontale:

Prerequisiti:

Algebra lineare, integrazione di base, calcolo delle probabilità ed elementi di statistica inferenziale.

Codice AF:

40002783

Metodi di valutazione

Modalita' di verifica dell'apprendimento:

L’esame finale consiste in una prova scritta su tutti gli argomenti del corso, incluso l’utilizzo dei comandi elementari di STATA.

Periodo didattico

Primo Semestre

Obiettivi formativi

Al termine del corso lo studente ha conoscenza dei principali modelli statistici ed econometrici utilizzati nell’analisi dei dati economici. In particolare, sarà capace di analizzare l’esito di indagini relative a scelte/preferenze/consumi e di modellizzare l’evoluzione temporale di serie storiche di rilevanza economica e finanziaria.

Contenuti

Saranno richiamate le basi del calcolo delle probabilità e dell’inferenza statistica. Particolare attenzione sarà riservata al metodo della
massima. Si passerà ai modelli di scelta discreta: Logit e Probit, modelli di scelta ordinata e non, Tobit e Tobit II. Successivamente saranno
introdotti i principali modelli per l’analisi di serie storiche. Per il caso univariato: processi autoregressivi e a media mobile, ARCH, GARCH; per
il caso multivariato: modelli VAR e loro rappresentazione VEC. Si discuteranno le relazioni di cointegrazione con riferimento alla stazionarietà
della serie. Da ultimo sono introdotti i modelli di base per dati panel: modello a effetti fissi e modello a effetti random.

Bibliografia consigliata

M. Verbeek, A Guide to Modern Econometrics, 4ed, Wiley (2012)
W. H. Greene, Econometric Analysis, 7ed, Prentice Hall (2012)
A.C. Harvey, Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter, Cambridge University Press, 1991
Durante il corso il docente fornirà anche delle dispense.

Metodi didattici

Lezioni frontali tenute dal docente.

Contatti/Altre informazioni

1) disponibilità a fornire un servizio di tutorato (es. ricevimento studenti, spiegazioni in aula) anche in lingua inglese per studenti Erasmus o in mobilità: SI
Readiness to offer individual assistance also in a foreign language (English) to incoming students: YES

SI NO Lingua / Language English

2) disponibilità di materiale didattico e riferimenti bibliografici anche in lingua straniera per gli studenti Erasmus (testi di riferimento, bibliografia): SI
Availability of supporting material and bibliographic references also in a foreign language (textbooks and bibliography): YES

SI NO
Lista / List: [max 500 caratteri]

3) disponibilità a far sostenere gli esami anche con l’ausilio di una lingua straniera (specificare quali) per la prova scritta e/o orale (esame scritto): SI
Readiness to accept examination of incoming students also in a foreign language (written exam): YES

SI NO Lingua / Language English

METODI STATISTICI PER LE DECISIONI ECONOMICHE

Anno di corso: 1

Anno di corso: 2

Form di ricerca

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